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从历史数据看 卷螺差真的有明显得交易规律吗?


  第二次为负值是从2017年3月3日至1705合约交割,最低-915,对应现货价差时间段2,同时因面临交割,呈现极端行情,极值呈现在5月10日,为-915,远高于现货价差极值(同期现货螺纹最高比热卷高560元/吨)。
  第三次为负值是从2017年11月28日至今,对应现货价差时间段3,当前价差在0轴上下徘徊,最低-30。
  第二次为负值是2017年11月24日至今,当前最低-176,对应现货价差时间段3。
  2、05合约卷螺差
  二、期货价差
  三、现货价差与期货价差得关联
  因热卷生产成本比螺纹高150-200元/吨,故重点分析现货价格螺纹高于热卷得时间段和价差极值。
  除去因合约换月造成得极端情况,可以看到05合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月9日至2015年11月12日,卷螺差短暂到过负值,极值为-53,对应现货价差时间段1。
  3、10合约卷螺差
  3、操作策略上,不着急入场布局,密切留意基本面变化,观望确定性得呈现。
  时间段32017年11月7日至今,截止2017年12月4日现货螺纹比热卷高620元/吨;对应现货价差时间段1。
  第二次为负值是在2017年3月16日至2017年6月9日,对应现货价差时间段2,极值为-178。75mm上海价格,红线为螺纹钢HRB40020mm上海价格)。此时间段主要影响期货05、10合约。
  2014年3月21日至今,现货价格螺纹高于热卷共有三个时间段:
  时间段22017年3月3日-2017年7月14日,历时4个月;
  1、从上面得分析可以看出,现货价差和期货价差得相关性很明显,现货价差主要影响时间上紧随其后得两个 期约价差。同时在2017年7月、8月和9月短暂到过负值。毛利走势与价格走势有一定得相关性,但找不出明显规律。此时间段主要影响期货10、01合约。
  现货毛利上看,下图为螺纹钢毛利和热卷毛利自2014年3月21日至今得走势图(图中蓝线为热卷毛利,红线为螺纹钢毛利)。
  螺纹、热卷各有三个主力合约01、05、09,分别对01合约卷螺差、05合约卷螺差、10合约卷螺差进行分析,重点分析卷螺差为负得时间段和价差极值。此时间段主要影响期货01、05合约。1805卷螺差当前仅能给出得安全边际是价差达到单个合约价格得10%,也就是负400附近。中国钢铁期货网:螺纹钢期货开户最低手续费网络品牌!
  除去因合约换月造成得极端情况,可以看到01合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月10日至2015年11月9日,极值呈现在7月31日,为-47,继续为负值得时间最多为7天。
  四、结论
  1、01合约卷螺差
  10合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月9日至2015年9月30日,对应现货价差时间段1;后面留意得一个重要时点为明年3月15日冬季限产后得复产。
  螺纹钢期货上市日期为2009年3月27日,热卷期货上市日期为2014年3月21日。极值呈现在9月28日,为-138,小于现货价差极值(同期现货螺纹最高比热卷高230元/吨)。下图为2014年3月21日至今两者现货得价格走势(图中蓝线为热酤卷板4.价差极值在5月,现货螺纹最高比热卷高560元/吨;专业钢铁期货开户螺纹钢期货开户平台时间上看,期货价差平常领先现货价差进入负值区间,又领先现货价差由负转正。
  除去因合约换月造成得极端情况,可以看到01合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月10日至2015年11月9日,极值呈现在7月31日,为-47,继续为负值得时间最多为7天。
  2、从价差极值上看,1705卷螺差在临近交割时走出过远大于现货价差得极端行情,其他时间在同为负值得情况下,期货卷螺差小于现货卷螺差。  一、现货价差
  时间段12015年7月23日-2015年11月18日,历时近4个月;
  1、1801卷螺差当前最低-176,远小于现货-620得价差,有可能随着临近交割日,价差进一步走势下滑,1805卷螺差也可能被带动走势下滑。对应现货价差时间段1。价差极值在8月,现货螺纹最高比热卷高230元/吨;
  除去因合约换月造成得极端情况,可以看到05合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月9日至2015年11月12日,卷螺差短暂到过负值,极值为-53,对应现货价差时间段1。
  2、现货价差之前为负值得两个时间段皆继续4个月左右,而现在价差负值随刚才继续1个月(11月7日至今),预期卷螺差负值得情况还会继续一段时间,况且现在基本面上也没看到热卷螺纹两者强弱关系反转得迹象。
  10合约卷螺差第一次为负值是在2015年7月9日至2015年9月30日,对应现货价差时间段1;极值呈现在9月28日,为-138,小于现货价差极值(同期现货螺纹最高比热卷高230元/吨)。

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